Melhor gerenciamento de dinheiro para negociação forex

Forex Money Management & amp; Estratégias de saída.

Enviado por Edward Revy em 16 de julho de 2009 - 17:20.

Acreditamos que é hora de abrir um novo tópico dedicado ao gerenciamento de dinheiro.

Aqui estaremos postando sistemas de negociação e métodos que ajudem a controlar perdas, avaliar e limitar riscos, melhorar o índice de vitórias: perda, ou seja, tudo relacionado ao gerenciamento de dinheiro no Forex.

Esperamos que este assunto crie um novo interesse para a gestão do dinheiro na negociação de moeda e, eventualmente, o ajude a melhorar uma proporção vencedora do seu sistema comercial favorito.

Negociação feliz! Agora, com gerenciamento de dinheiro!

e minha melhor equipe de estratégias de Forex.

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Gestão de dinheiro Forex: como gerenciar seu dinheiro em Forex.

Trading Forex com sucesso requer muita paciência, educação adequada, rápida adaptação às atualizações do mercado e uma série de outras qualidades. Hoje vamos contar-lhe mais sobre como administrar seu capital de negociação ao negociar o FX, pois isso é vital para os ganhos a longo prazo. O que muitas pessoas não conseguem perceber é que você não deve apenas planejar obter lucros de um único comércio, trabalhar em seus pontos de saída e entrada - mas também deve basear sua estratégia em alcançar ganhos por um longo período de tempo. É aí que a capacidade de gerenciar suas finanças e capital comercial torna-se vital.

A razão pela qual muitos comerciantes perdem dinheiro no Forex é devido à sua inexperiência, o que leva à negligência dos princípios de gerenciamento de Forex. Devido à sua volatilidade, o mercado Forex é inerentemente arriscado. O gerenciamento de dinheiro no Forex é, portanto, um fator de sucesso não negociável tanto para iniciantes quanto para comerciantes experientes. Abaixo, vamos contar-lhe mais sobre gerenciamento de dinheiro para iniciantes, antes de avançar para descrever o gerenciamento de dinheiro para comerciantes avançados. Vamos fechar o artigo resumindo as metodologias em uma série de pequenas dicas.

Apenas começando?

Se você está apenas começando, você precisará se educar. Uma atitude que ajudará é abordar o comércio Forex, como você gostaria de qualquer carreira, porque é isso que é. É aconselhável que você desenvolva suas habilidades de negociação usando uma conta demo primeiro. Faça o comércio desta forma por um período de tempo para entender as várias estratégias de negociação e como o mercado funciona. Quanto mais cedo você aprender e adotar estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex, melhor.

Quando você sente que aprendeu o suficiente para começar a operar ao vivo, investir um montante que não afetará negativamente o seu sustento se você fosse perder tudo. Ter outras opções de investimento ao lado também é aconselhável. Como diz o velho ditado - não coloque todos os seus ovos em uma cesta.

Os princípios do gerenciamento de dinheiro no Forex são bastante fáceis de seguir e têm o potencial de poupar-lhe muitas perdas se você aderir adequadamente. Vamos dar uma olhada em algumas dicas importantes no gerenciamento de FX para iniciantes.

Ter um plano de negociação Forex.

Ter um plano de negociação Forex e cumpri-lo em todas as situações. Seu plano incluirá suas estratégias de gerenciamento de dinheiro. Um plano de negociação irá ajudá-lo a manter suas emoções em cheque e também evitar que você negocie demais.

Com um plano, suas estratégias de entrada e saída estão claramente definidas - e você sabe quando tirar seus ganhos ou cortar suas perdas sem se tornar assustador ou ganancioso. Isso traz disciplina em sua negociação, o que é essencial para o sucesso do gerenciamento de capital Forex.

Isso não está diretamente relacionado com o gerenciamento de dinheiro. Na verdade, tem mais a ver com o desenvolvimento de uma abordagem disciplinada para a negociação.

Compreenda seus riscos.

Reconheça que existe um elemento de risco em todos os negócios e aceita o fato de que é possível perder dinheiro em qualquer comércio.

Não se deixe levar com seus lucros potenciais. Em vez disso, seja mais consciente dos riscos potenciais. Pesar sempre o risco em todas as trocas antes de considerar as recompensas.

É melhor fazer muitos lucros menores do que fazer um grande lucro de um comércio. Entrar no mercado com a mentalidade de um jogador é uma maneira segura de perder dinheiro.

Antes de começar a negociar, veja o tamanho do seu depósito. Se você pode lidar com perder esse dinheiro, então troque-o. O comércio de Forex é arriscado e você nunca deve comprometer mais do que está disposto a perder. Você também deve tentar depositar um montante que você está disposto a comprometer-se, como retirar o capital depois que algumas negociações mal sucedidas podem estragar toda a sua experiência comercial.

Use pedidos stop-loss.

Usar stop-loss para cada posição comercial que você inicia é uma boa dica de gerenciamento de dinheiro. As ordens de parada de perda protegem seu investimento de mudanças inesperadas no mercado.

Uma vez que existe sempre a possibilidade de uma perda, defina a sua ordem stop-loss para não ultrapassar mais de 2% do seu saldo comercial para qualquer comércio.

Digamos que você tenha um saldo comercial de US $ 20.000. Sua parada-perda deve ser de cerca de 40 pips para uma troca, de modo que, se a negociação for contra você, tudo o que você perder no seu stop-loss será de US $ 80.

Existem diferentes tipos de paradas no Forex. Como você coloca seu stop-loss dependerá da sua personalidade e experiência. Os tipos comuns de paradas incluem: uma paragem de patrimônio, uma parada de volatilidade, uma parada de gráfico (análise técnica) e uma parada de margem.

Forex trading é tudo sobre obter mais lucros do que perdas. No entanto, nenhum comerciante pode afirmar que nunca sofreram perdas. O que é importante é restringir suas perdas com uma ordem de perda de parada e não perder mais do que você predefiniu antes de abrir o comércio. Se um comércio não está indo no seu caminho, você não deve esperar que o comércio mude de direção para tentar minimizar a perda. Isso é muito arriscado e você pode acabar perdendo todo o seu capital comercial. Use uma parada-perda e, se for acionado, tenha certeza de enfrentar a perda, analisar o que aconteceu e continuar a negociar.

Use alavancagem sabiamente.

Seu corretor pode dar-lhe alguma alavancagem em sua conta para permitir que você troque por maiores lucros. No entanto, você precisa ter cuidado ao usar esta facilidade. Uma alavancagem de 1: 200 em uma conta de $ 400 significa que você pode fazer o comércio por US $ 80.000. Por outro lado, aplicar alavancagem de 1: 500 significa que você pode negociar até US $ 200.000. Seu nível de exposição ao risco é maior com uma maior alavancagem.

Se você é iniciante, evite alavancagem elevada. Use alavancagem somente quando tiver uma mentalidade clara sobre a perda potencial. Assim, você não sofrerá grandes perdas em termos de seu portfólio - e você pode evitar estar no lado errado do mercado.

A vantagem é uma das vantagens do mercado Forex. Isso pode ajudá-lo a conseguir mais, mas também pode ajudá-lo. Recomenda-se precaução.

Dicas avançadas de Forex de gerenciamento de dinheiro.

Um dos problemas mais comuns entre os comerciantes de Forex é o gerenciamento de dinheiro. É mais problemático com os novos comerciantes, mas também é um problema para os comerciantes avançados de Forex. Com isso em mente, veremos algumas dicas mais avançadas. Lembre-se sempre que os comerciantes bem sucedidos de Forex usam essas abordagens de gerenciamento de dinheiro Forex para se tornarem bem sucedidas em seu campo de negociação. Isso requer alguma disciplina no processo de negociação - e o seguinte de regras específicas. Depois de dominar as dicas acima mencionadas, você deve começar a implementá-las em sua estratégia de gerenciamento de dinheiro.

Preste mais atenção às perdas de parada.

Uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro no Forex é baseada na sobrevivência. Lembre-se sempre que a sobrevivência é a maior prioridade - o lucro vem mais tarde. Uma das importantes técnicas de gerenciamento de dinheiro da Forex envolve a prevenção de altas perdas. Isso pode ser feito usando o processo stop-loss da maneira melhor e mais eficiente. Tente sempre acumular seu lucro. Se você achar que você está sempre está perdendo com uma parada de perda, analise suas paradas e veja quantos deles foram realmente úteis. Pode ser hora de ajustar seus níveis para ver melhores resultados comerciais.

Calcule riscos.

Calcule o risco envolvido no processo de negociação. Se as chances de lucro são menores em comparação com o lucro a ganhar, interrompa a negociação. Você pode querer usar a calculadora de um comerciante para medir melhor os riscos.

Cobrindo a capital perdida.

Durante o gerenciamento de dinheiro de Forex, lembre-se que o processo de cobrir o capital perdido é difícil. Por exemplo, você perde $ 1.000 investindo US $ 5.000. A porcentagem de perda é de 20%. Então, para cobrir essa perda, você precisa obter um lucro de 25% com o mesmo valor. Você também precisa prestar atenção aos spreads e comissões, pois esta é uma despesa potencial para você. Certifique-se de que você pode cobrir todas as despesas e que quaisquer custos incorridos para você não terão muito impacto negativo em sua vida.

Paradas de proteção.

Usar o conceito de paradas de proteção na estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex é uma boa maneira de melhorar o gerenciamento de dinheiro. Paradas de proteção são stop-loss que resultam em lucro. Em outras palavras, uma vez que você abriu um cargo e tenha um lucro flutuante de US $ 500, defina uma perda de parada que resultaria em um lucro flutuante acima de $ 100 USD (dependendo do gráfico, é claro). Desta forma, mesmo que o preço mude drasticamente e você atinja seu nível de stop-loss, você ainda terá algum lucro.

Tome menos estresse.

Não se torne estressado no processo de negociação. As melhores estratégias de gerenciamento de dinheiro de negociação Forex insistem em que os comerciantes evitam o estresse e, em vez disso, estão confortáveis ​​com a quantidade de capital investido.

Não seja ganancioso.

Evite a sensação de ganância entrar na equação. A ganância pode levá-lo a tomar decisões negociais erradas. O comércio não é sobre abrir um comércio vencedor a cada minuto, é sobre abrir os negócios certos no momento certo - e fechar esses negócios prematuramente se eles provaram estar errado.

Sempre tente manter a disciplina e siga estas estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex. Desta forma, você estará na melhor posição para melhorar sua negociação.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.

Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

Top 10 Forex Money Management Dicas.

Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.

Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.

Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.

1. Quantificar seu capital de risco.

Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.

Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.

2. Evite trocar de forma agressiva.

Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.

Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.

O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.

3. Seja realista.

Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.

No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.

4. Admita quando você está errado.

A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.

É por isso que você não pode controlar o mercado.

5. Prepare-se para o pior.

Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.

Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.

Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.

6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.

Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.

7. Use Some Form of Stop.

Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.

Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.

8. Não se comercialize na inclinação.

Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.

Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.

Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.

9. Respeite e compreenda a alavancagem.

10: pense a longo prazo.

Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.

Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.

Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.

Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.

Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.

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O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.

Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

Gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.

16.1. O que é o Money Management System?

O sistema de gerenciamento de dinheiro é o subsistema do plano de negociação forex que controla o quanto você arrisca quando recebe um sinal de entrada do seu sistema de negociação forex. Um dos melhores métodos de gerenciamento de dinheiro usados ​​por muitos comerciantes de forex profissionais é arriscar sempre uma porcentagem fixa de seu patrimônio (por exemplo, 3%) por posição. Ao usar esse método, um comerciante aumenta gradualmente o tamanho de seus negócios enquanto ele está ganhando e diminui o tamanho de seus negócios quando ele está perdendo. Aumentar o tamanho das apostas durante uma série de vitórias permite um crescimento geométrico da conta do comerciante (também conhecido como combinação de lucro). Diminuir o tamanho das apostas durante uma série de perda minimiza o dano ao patrimônio do comerciante. Você pode visualizar a demonstração interativa desta técnica abrindo o simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador).

A negociação no forex permite multiplicar sua conta ao longo do tempo - ou fazê-la crescer geometricamente. O crescimento do capital geométrico é produzido quando os lucros são reinvestidos na negociação, o que leva a posições progressivamente maiores sendo tomadas e, conseqüentemente, maiores lucros e perdas. O ritmo no qual a conta cresce é controlado pelo tamanho dos lucros e pela sua frequência (que sempre deve ser lembrado pelos desenvolvedores do sistema de negociação forex). Enquanto o crescimento da equidade geométrica pode e deve ser suave (ou seja, consistente), alguns comerciantes tentam acelerá-la por inflar artificialmente o tamanho de seus lucros, arriscando porcentagens muito altas de sua conta. Como a seqüência real dos negócios vencedores e perdedores nunca pode ser prevista antecipadamente, tal prática resulta em um desempenho comercial muito errático (ou seja, flutuações acentuadas da equidade). Entre outras coisas, esta prática trai a falta de confiança do comerciante no potencial de lucro a longo prazo de seu sistema comercial. Enquanto o comerciante confiar no seu sistema comercial, ele pode arriscar pequenas porcentagens (% 1 a 3%) de sua conta em todos os negócios e simplesmente observar o sistema perceber seu potencial. Deve-se notar que apenas o crescimento geométrico do capital permite fazer retiradas de lucros regulares de uma conta (como uma certa porcentagem do patrimônio) sem afetar gravemente a capacidade de fazer dinheiro de um sistema de negociação. Isso contrasta fortemente com o sistema de gerenciamento de dinheiro de aposta fixo-dólar (por exemplo, sempre arrisca $ 500 por comércio) cujos lucros crescem aritmeticamente e onde cada retirada da conta coloca o sistema em um certo número de negociações lucrativas no tempo.

Tanto o gerenciamento de dinheiro adequado quanto o sistema de comércio de som são necessários para um crescimento de capital geométrico suave. A velocidade (ou seja, a "geometria") e a suavidade do crescimento da conta dependem de quanto você arrisque por comércio (conforme definido pelo sistema de gerenciamento de dinheiro) e sobre a precisão do sistema comercial e os parâmetros de raio de pagamento (expectativa matemática do sistema de negociação ). Além das flutuações de patrimônio de controle, estabelecendo uma porcentagem fixa do capital a ser arriscado em qualquer comércio, o sistema de gerenciamento de dinheiro também pode reduzir as variações de capital através da diversificação (dividindo seu capital de risco entre pares de moedas / sistemas de negociação não relacionados).

Citação: "a análise é a porta para riquezas fabulosas, enquanto a gestão do dinheiro é a chave que abre essa porta". Robert Balan, em seu livro, "Elliott wave principle aplicado aos mercados cambiais".

16.2. Quanto em risco?

Cotação: "Não há retorno sem risco", a 1ª regra das 9 Regras de Gerenciamento de Riscos, pela RiskMetrics.

Negociar no mercado forex pode ser um negócio muito lucrativo. Armado com este fato, alguns comerciantes começam a determinar grandes somas de dinheiro no menor tempo possível - arriscando demais. Em outras palavras, eles estão apontando para o rápido crescimento geométrico de suas contas sem considerar a suavidade da curva de equidade. Fazendo isso, invariavelmente, resulta em levantamentos severos ou limitações completas, como pode ser facilmente observado se você inserir valores maiores que 10 como o & ldquo; Percent Risked & rdquo; no simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado no seu navegador) e modelo alguns cenários de equidade com esta configuração. O risco de uma elevada porcentagem de sua conta pode, de fato, ter um efeito dramático no crescimento geométrico do saldo da sua conta no curto prazo. No entanto, as marcas vencedoras (por mais longas) sejam sempre seguidas por marcas perdidas (por mais breves) e muito do que foi & ldquo; dado o & rdquo; pelas altas porcentagens é muito provável que seja "descartado" e rdquo; pelas mesmas porcentagens.

Por exemplo, se você arrisca 25% do saldo da sua conta por troca com a precisão do sistema de 50% e a relação de recompensa de 2, você pode esperar dobrar sua conta em 6 negociações (como você pode ver no "Exp N ° de negociações para TR "celular no simulador de negociação forex quando você usa essas configurações). Você também pode esperar distribuir a maioria ou todos esses lucros nos próximos comerciantes e ndash; já que as mesmas porcentagens agora diminuirão seus lucros quando seu sistema comercial gerar sinais perdidos. Agora, tente imaginar como você se sentiria se seu carro acelerar para 500 milhas por hora em alguns segundos, de repente, reverte e voa de volta na mesma velocidade. Você conseguiria um efeito semelhante em seus sentimentos ou seus investidores se você conseguisse sua conta até 100% em alguns negócios e depois perdeu todos os lucros nas próximas negociações.

Certamente, vale a pena manter a velocidade (em percentagem de risco) do seu carro (sistema de negociação forex) dentro do Razão para que você possa alcançar seu destino (por exemplo, dobrando seu saldo da conta) sem submeter seu bem-estar emocional e financeiro a riscos excessivos - como ambos sua força financeira e emocional tende a ser limitada. Nas menores percentagens de capital próprio, arriscaram uma série vencedora ou perdedora, simplesmente não tem impacto tão espetacular na curva de patrimônio, o que resulta em uma maior valorização do capital (e muito menos estresse para o comerciante ou para o investidor). Isso ocorre porque quando você arrisca pequenas frações do seu patrimônio (até 3%), cada comércio recebe menos "poder" para afetar a forma de sua curva de patrimônio, o que leva a reduções menores e conseqüentemente maior capacidade de capitalizar os sinais vencedores no futuro. Em outras palavras, o tamanho das retiradas é diretamente proporcional ao percentual arriscado. Você pode ver isso se você inserir valores progressivamente maiores no & quot; Percentar Arriscado & quot; arquivado no simulador de negociação forex e, em seguida, compare as deduções máximas resultantes (no campo "Max DrawDown in%") para cada valor percentual que você digitou. Além de serem diretamente proporcionais ao% de risco, as cobranças são inversamente proporcionais tanto para a precisão quanto para a relação de ganhos (perda média / perda média) de um sistema de negociação (como você pode ver se você inseriu valores diferentes de precisão e retorno em simulador de negociação forex). Esta relação pode ser claramente vista com a ajuda dos três gráficos 3D mostrados abaixo, que traçam o efeito combinado da relação de recompensa e a precisão de um sistema de negociação na redução percentual máxima, conforme observado durante 15.000 cenários de negociação modelados no simulador de negociação forex (5,000 para cada uma das três configurações "perecentes" que foram testadas - 1%, 3% e 5%).

Clique para ampliar.

Uma redução é a distância do ponto mais baixo entre dois níveis de equidade consecutivos para o primeiro desses altos. Por exemplo, se a sua conta aumentar de US $ 10.000 a US $ 15.000 (primeiro saldo de capital), então cai para 12.000 (ponto mais baixo entre as maiores de capital) e então aumenta novamente para US $ 20.000 (segundo alto do patrimônio), sua cobrança será de $ 3.000 ($ 15.000 a $ 12.000) ou 20 % ($ 3.000 / $ 15.000). Ao decidir sobre a porcentagem a ser arriscada em cada comércio, você deve ter em mente que, à medida que a retirada cresce aritmeticamente, os lucros (e a força psicológica para manter o sistema) necessários para sair dela aumentam geometricamente (como você pode ver a partir do gráfico abaixo). Você também pode usar a seguinte calculadora para modelar o efeito de uma série de perdas na equidade e o lucro necessário para recuperar a perda. O & quot;% & quot; representa a percentagem do capital próprio arriscado por comércio. O & quot; # & quot; representa o número de perdas consecutivas. A "perda" coluna calcula o dano acumulado ao patrimônio em termos percentuais. O "recuperador" A coluna mostra o quanto é necessário lucro para retornar ao ponto de equilíbrio. Alternativamente, você pode simplesmente inserir o valor da perda na célula abaixo do "Perda & quot; indo para calcular o tamanho do lucro necessário para recuperá-lo.

Clique para ampliar.

Como pode ser facilmente visto a partir da calculadora acima, leva apenas alguns negócios para danificar severamente seus clientes potenciais como um comerciante de moeda - se você arriscar demais em sua negociação. Com esta informação em mente, é melhor arriscar sempre um máximo de 1% do patrimônio líquido se você estiver gerenciando o dinheiro de outras pessoas e um máximo de 3% do patrimônio líquido se você estiver negociando com seus próprios fundos. Como regra geral, quanto maior a precisão de um sistema de negociação e quanto maior for a sua relação de recompensa, mais seguro é arriscar mais por comércio. Este princípio é a base para a calculadora de gerenciamento de dinheiro (Nota: Esta calculadora exige que o Javascript esteja ativado no seu navegador) localizado na seção de ferramentas do forex do site.

É melhor não confiar demais na probabilidade teórica de um grande número de negociações perdidas acontecendo seguidas. Em outras palavras, porque a probabilidade de algumas perdas acontecerem em uma linha é muito baixa, isso não significa que isso não possa acontecer na sua negociação. Suponha que você troque um sistema que gere 60 negócios vencedores de 100 em média. A probabilidade de um comércio lucrativo é sempre de 60%, enquanto a probabilidade de um comércio perdedor é sempre de 40% com esse sistema. As chances de 5 perdas consecutivas podem ser calculadas multiplicando 0,4 cinco vezes por si só ou 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4 * 0,4, o que resulta em 1,02%. Mesmo que a probabilidade de cerca de um por cento parecer muito remota, esta não é uma probabilidade zero e provavelmente ocorrerá na negociação real - como você verá rapidamente se você modelar apenas alguns cenários de equidade no simulador de negociação forex com precisão do sistema configurada para 60% (certifique-se de verificar a célula "Max. Consec. Losses"). Além disso, dado que o resultado de qualquer comércio único pode ser considerado aleatório, não há nada no mundo que possa garantir que os cinco negócios seguintes do seu sistema não sejam todas perdas ou todos os lucros, para esse assunto. Portanto, é melhor estar preparado para esse resultado antecipadamente, arriscando menos sua conta por cada comércio. Estreitamente relacionado a esta é a idéia de sorte na negociação, que pode ser definida como o agrupamento de grande número de negócios lucrativos em períodos de tempo estreitos. Por exemplo, você pode facilmente gerar uma série de 12 negociações vencedoras no simulador de negociação forex com a precisão do sistema ajustada para 60%. A probabilidade de tal evento é igual a 0,6 elevado para a 12ª potência ou 0,2% ou 1 em 500. Apesar de uma probabilidade tão baixa, você pode esperar ver 12 ou mais vencedores sucessivos em sua negociação (certifique-se para verificar a célula "Max. Consec. Wins" no simulador de negociação forex enquanto você executa a simulação acima) quando você troca o tempo suficiente com um sistema com taxa de sucesso igual a% 60. Mesmo que o efeito de curto prazo sobre a equidade (e a moral dos comerciantes) de uma série tão longa de negócios bem sucedidos pode ser bastante dramático, ele desempenha pouco papel no sucesso a longo prazo como comerciante da moeda. Em outras palavras, o fato de seu sistema comercial ter gerado uma longa série de negociações rentáveis ​​não diz muito sobre seu potencial de lucro a longo prazo, que em vez disso deve ser medido pela expectativa matemática.

Sistema de gerenciamento de dinheiro é semelhante ao sistema de negociação forex na medida em que é vital para o sucesso a longo prazo no comércio de moeda. Uma vez que você decidir sobre a porcentagem de capital que você arrisca por posição, você nunca deve se desviar deste número e tentar ficar o mais próximo possível do mesmo, não importa o quão ruim ou bom é o desempenho do seu sistema. Esta questão torna-se especialmente importante quando você decide sobre o tipo de conta que você abre - se for uma mini ou uma conta de negociação padrão. Como você pode ver a partir da calculadora de eficiência de alocação (Nota: Esta calculadora exige que o Javascript esteja ativado no seu navegador). As mini contas são muito superiores às contas padrão (especialmente com saldos de contas inferiores a US $ 50.000) quando se trata de atender às restrições de tanto seu sistema de gerenciamento de dinheiro (% riskked) quanto seu sistema de negociação (tamanho da parada-perda).

Nota: Quando você seleciona o tipo de conta, você deve prestar muita atenção ao nível da alavancagem oferecida pelo seu corretor forex. Mesmo que a alavancagem elevada (de 1: 100 e superior) permita trocar lotes múltiplos com muito pouco dinheiro, pode ser perigoso quando forçar você a sobrecarregar - assumir posições que arriscam mais do que o valor percentual definido pelo seu dinheiro Sistema de gestão. Por exemplo, você pode ser obrigado a arriscar $ 400 (40 pip stop-loss) em um comércio EUR / USD muito atrativo, enquanto em uma conta padrão com o risco máximo permitido por comércio estabelecido em 3% de US $ 10.000 ou US $ 300. A única maneira de manter seu sistema de gerenciamento de dinheiro seria ignorar esse comércio e, portanto, prejudicar a rentabilidade do seu sistema (e sua moral). Você não precisaria evitar esse sinal ou usar uma perda de parada menor do que a sugerida por seu sistema se você negociasse a metade da alavancagem (o que significaria apenas US $ 200 por troca) ou se você negociasse em uma mini conta no total - como é mostrado pela calculadora de eficiência de alocação.

16.3. Expectativa matemática de um sistema de negociação Forex.

A expectativa matemática de um sistema de comércio forex é a quantidade de capital arriscado que você pode esperar para ganhar por comércio em média. Você pode calcular a expectativa matemática de um sistema pela seguinte fórmula:

Executação matemática = (1 + perda média / perda média) * (precisão do sistema) -1.

Esta fórmula requer que você leve em consideração tanto a taxa de sucesso (porcentagem de sinais vencedores) quanto a relação de retorno (perda média / perda média) de qualquer sistema de negociação ao estimar seu potencial de lucro a longo prazo. Por exemplo, um sistema com 50% de precisão e a relação de retorno de 2 a 1 tem a expectativa igual a +0,5. Isso significa que você pode esperar ganhar 50% do valor que você arrisca por comércio em média. Se você arrisca 2% do seu capital por comércio, você pode esperar ganhar 1% por comércio (50% de 2%), em média, com esse sistema. A expectativa matemática negativa (por exemplo, a roleta do casino) significa que você perderá seu dinheiro no longo prazo, não importa quão pequenas ou grandes sejam suas posições. A expectativa zero significa que você pode esperar que sua conta flutue em torno do ponto de equilíbrio para sempre.

Citação: "A diferença entre uma expectativa negativa e uma positiva é a diferença entre vida e morte. Não importa muito o quão positivo ou quão negativo é sua expectativa; O que importa é se é positivo ou negativo. & quot; Ralph Vince em seu livro The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Comerciantes.

Você pode modelar vários cenários de desenvolvimento de equidade sob as expectativas matemáticas positivas, negativas ou zero ao inserir a seguinte precisão e os valores de recompensa nos controles do sistema no simulador de negociação forex:

Esta calculadora demonstra o valor de deixar seus lucros correr e cortar suas perdas quando você começa a negociar e não tem um sistema confiável de troca de moeda a seguir. Quando você começa a trocar, sua precisão tende a ser baixa. Para compensar o maior número de perdas, você tem que deixar seus lucros funcionar e manter suas perdas pequenas. Isso garantirá que os lucros dos poucos vencedores que você possa capturar serão mais do que cobrir a perda total de todas as perdas que você tira. Não permitir que seus lucros sejam executados no início de sua carreira comercial simplesmente seria "suicídio". Isso se resume a selecionar os negócios somente com altas razões de recompensa / risco. Isso ajudará a melhorar sua relação de retorno e, portanto, seu potencial de lucro.

Como você também pode ver a partir dos valores iniciais da calculadora acima, sistemas com diferentes precisões e relações de retorno podem ter expectativas matemáticas idênticas. Isso significa, por exemplo, que, a longo prazo, o lucro que você pode alcançar com o sistema que é o primeiro na tabela será igual ao lucro que você fará usando o segundo sistema - mesmo que o segundo sistema seja o dobro Precisa como o primeiro. Você pode comparar a forma como as ações se desenvolvem para ambos os sistemas usando o simulador de diversificação monetária (Nota: O tamanho desta página é de 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Insira 40 em "exatidão passada" campo para o sistema A e 80 para o sistema B. O rácio de pagamento deve ser definido como 3 para A e para 1 para B e defina o & quot; Percentagem de Riscos; para 1. Se você deseja comparar B com um sistema de negociação mais diferente, pode inserir 20 como a precisão e 7 como a relação de pagamento no painel de controle da A.

Quanto mais próximo do desempenho da equivalência simulada (mostrado no campo "Precisão real") é para a precisão anterior de cada um dos sistemas, mais claro você verá que ambos os sistemas tendem a convergir no mesmo nível de equidade final. Como o crescimento do capital geométrico é altamente dependente da frequência dos lucros - quando você aumenta a porcentagem de Riscos - um sistema com uma precisão substancialmente maior superará um sistema menos preciso, mesmo que ambos tenham expectativas matemáticas idênticas. Esta é uma das razões para se esforçar para a maior taxa de precisão possível na sua negociação. O outro motivo é que a duração e o tamanho da redução (em termos absolutos e percentuais) tendem a ser muito maiores com os sistemas de precisão mais baixos, o que leva a menores índices de recompensa a risco - como você pode ver rapidamente se você verifica o & quot; & quot ; Tempo de Drawdown ", o" Drawdown máximo "& quot; e o "Max% Drawdown" & quot; campos no simulador de diversificação quando você faz a simulação descrita acima. Como um terceiro motivo, é sempre necessário dar a um sistema de negociação algum "espaço para erro" na negociação da vida real - ou exceto que ele negocie com precisão menor que a exatidão do passado. Os sistemas de baixa precisão e alta rentabilidade simplesmente não oferecem isso - o que significa que você deve estar preparado para se sentar através de longas tendências perdidas antes de ver qualquer lucro. Em contraste, os sistemas de negociação forex de maior precisão tornam a troca de moeda menos estressante, assegurando que você faça lucros menores e muito mais regulares.

Parece razoável que, quanto maior a expectativa matemática de um sistema de negociação, mais rápido sua conta crescerá. Muito bons sistemas de negociação têm expectativas matemáticas próximas a 0,8. A definição comum de um excelente sistema de negociação é que sua relação de retorno é um ponto melhor do que a relação de pagamento de um sistema de equilíbrio com a precisão de 10% menos. Por exemplo, a relação de pagamento para um sistema de equilíbrio com taxa de sucesso de 40% é 1,5, portanto, um ótimo sistema com 50% de precisão terá 1,5 + 1 = 2,5 taxa de retorno. A calculadora a seguir permite calcular a relação de pagamento para um sistema de equilíbrio e um ótimo sistema:

Citação: "A primeira parte do seu projeto de sistema deve se concentrar na construção da maior expectativa possível em seu sistema" por Van K. Tharp em seu "Relatório Especial sobre Gestão do Dinheiro".

Você pode obter a medida mais confiável da expectativa mecânica de um sistema comercial quando você pode traduzi-lo em código de computador. Um exemplo de um sistema de negociação simples que pode ser prontamente testado para calcular sua expectativa é o sistema de crossover médio móvel. A maioria dos pacotes avançados de gráficos de forex (por exemplo, FXtrek IntelliChartв "ў Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permitem a construção de sistemas de negociação totalmente mecânicos e para testá-los sobre dados históricos de preços. Se você estiver usando ferramentas de análise técnica interpretativa em sua negociação (como padrões de preços, linhas de tendência), você só pode gerar as estatísticas necessárias para o cálculo da expectativa do seu sistema usando as informações do seu registro comercial (onde você insere os resultados comerciais individuais quando você testar - trade seu sistema de negociação em uma conta demo). No entanto, uma vez que essas estatísticas são geradas usando métodos de análise interpretativa, sua validade permanecerá o mesmo somente se continuar a interpretar as formações de preços exatamente da mesma maneira que você fez antes. Como os sinais de sistemas mecânicos de negociação nunca estão abertos a interpretação conflitante, sua expectativa matemática é uma medida mais confiável do desempenho futuro do sistema do que a expectativa de sistemas de negociação interpretativa.

16.4. Diversificação na negociação de moeda.

A diversificação é a distribuição do capital de risco em pares de moedas e / ou sistemas de negociação não relacionados com o objetivo de aumentar a consistência do desempenho comercial. Por exemplo, se você trocar um sistema em dois pares de divisas não relacionados, você pode se proteger contra longos períodos de perda que qualquer desses pares pode passar por conta própria. Quando você recebe um sinal de perda no primeiro par, o segundo par pode gerar um comércio vencedor que irá cobrir a perda do primeiro par ou vice-versa. Ao dividir o capital de risco (% do seu patrimônio) entre dois pares, você pode ter certeza de que, quando ambos os pares geram perda de trades ao mesmo tempo, seu risco total não excederá o valor máximo estabelecido pelo seu sistema de gerenciamento de dinheiro. Desta forma, você pode obter uma valorização do capital mais suave do que você poderia fazer se você negociasse apenas um par. Para uma demonstração interativa deste conceito, visite o simulador de diversificação monetária. Deve-se notar que esta calculadora assume uma correlação zero entre os pares ou sistemas (mais na correlação abaixo).

Certifique-se de comparar os valores na "Consistência" células para cada um dos pares quando eles são comercializados separadamente com o valor de consistência alcançado ao negociá-los juntos (na coluna "Cotação A & amp; B"). A consistência combinada quase sempre excederá a consistência de qualquer um dos pares quando eles são comercializados individualmente.

Os pares ou sistemas mais não relacionados que você adiciona ao seu portfólio melhor proteção você pode ter contra o risco. Por exemplo, ao negociar um sistema de negociação em dois pares de divisas absolutamente não correlacionados, você diminui a probabilidade de uma troca perdedora (dois pares gerando um comércio perdedor simultaneamente) pelo valor percentual igual à precisão do sistema. Suponha que seu sistema tenha a taxa de sucesso de% 60, portanto, a probabilidade de uma troca perdedora para cada par é de% 40. A probabilidade de que ambos os pares gerem um sinal perdedor seja calculada multiplicando% 40 por si mesmo - o que resulta em% 16. Esta é a diminuição de% 60 (24/40 = 0,6) na probabilidade de uma troca perdida alcançada quando você troca ambos os pares simultaneamente. Se o seu sistema tiver uma taxa de sucesso de% 70, você pode reduzir a probabilidade de uma perda em% 70 se você trocar dois pares não relacionados em vez de um. A probabilidade de uma troca perdida ocorrer para ambos os pares ao mesmo tempo é% 9 (% 30 *% 30), que é uma diminuição de% 70 na probabilidade de uma perda se você trocou apenas um par (21/30 = 0,7 ). Observarei que, mesmo que você se diversifique em duas ou mais moedas / sistemas de negociação fracamente correlacionados, isso não eliminará completamente as retiradas. Por mais fraco que seja a correlação entre os pares ou os sistemas de negociação, é provável que passem pela série de perda de uma só vez, em algum momento da negociação. Você pode ver isso modelando o desempenho de dois sistemas de negociação similares com a ajuda do simulador de diversificação monetária (por exemplo, ajuste a precisão para 40 e taxa de retorno para 2 para A e B) e verifique se a curva amarela no gráfico DRADOWN está em movimento em sincronia com as outras duas curvas.

Existe uma relação fraca entre dois pares se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação (normalmente denotado por r) não exceder 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a +0,3). Existe uma relação de força média quando o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas inferior a 0,5. Existe uma forte relação entre dois pares se r for maior que 0,5 em termos absolutos (ou seja, maior que 0,5 ou menor que & ndash; 0,5). As moedas são ditas altamente correlacionadas se o valor absoluto de seu coeficiente de correlação for igual ou maior que 0,8. Você pode visualizar esses conceitos com a ajuda do simulador de correlação interativa. (Nota: Esta calculadora requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador)

Suponha que você troque dois pares de moedas que estão altamente correlacionados como o EUR / USD e o GBP / USD (r diário é igual a 0,8 em média). Quando você obtém um sinal de venda para o EUR / USD, seu sistema provavelmente gerará o mesmo sinal para o GBP / USD. Se o primeiro sinal resultar em uma perda, isso aumenta a probabilidade de que o segundo sinal também não seja lucrativo. O mesmo acontece se você estiver negociando pares muito negativamente correlacionados com o mesmo sistema - como EUR / USD e USD / CHF (r diário é igual a -0,9 em média). Vendendo um lote de EUR / USD e comprando um lote de USD / CHF ao mesmo tempo (por exemplo, na ruptura de uma linha de tendência, que geralmente é simplesmente uma imagem espelhada da linha de tendência visível no gráfico do outro par - por exemplo, set & quot; Target Correlation & quot , a -0,9 no simulador de correlação e notar quão semelhantes são as linhas de tendência imaginárias para A e B) equivale aproximadamente a vender 2 lotes de EUR / USD ou a comprar 2 lotes de USD / CHF individualmente - sem redução de risco.

Citação: & quot; Através de uma amarga experiência, aprendi que um erro na correlação de posição é a raiz de alguns dos problemas mais graves na negociação. Se você tem oito posições altamente correlacionadas, então você está realmente negociando uma posição que é oito vezes maior. Bruce Kovner no livro de Jack D. Schwager "Market Wizards: Entrevistas com Top Traders".

Em contraste, quando você trocar dois pares não correlacionados ou vagamente correlacionados, você pode esperar que seu sistema realize de forma diferente em cada par, o que deve resultar em um desempenho comercial mais amplo. Por exemplo, você pode comprar um toque de uptrendline em um par (por exemplo, USD / JPY) e vender o topo do intervalo em outro par não relacionado (por exemplo, GBP / CHF, que tem uma média de 0,3 com USD / JPY ) sem ter que se preocupar que a evolução dos preços em USD / JPY possa "derramar" em GBP / CHF (ou vice-versa) e, assim, estragem toda a sua configuração comercial. Como a melhor alternativa a seguir, você pode reduzir o risco abrindo negociações opostas nos pares positivamente correlacionados ou nas mesmas negociações de direção nos pares negativamente correlacionados - usando um sistema diferente para cada um dos pares, conforme descrito abaixo. Outra forma em que você pode usar a correlação é selecionar entre pares altamente correlacionados que combinam o que oferece o maior potencial de recompensa nas atuais condições de mercado e trocam apenas o mesmo.

Você pode monitorar as correlações entre os pares de moedas que você troca usando as informações na página de correlações de moeda (que contém a maioria dos dados de correlação atualizados para os pares de moeda comumente negociados). Observarei que é melhor manter o número de pares de moedas em seu portfólio, uma vez que o número de correlações a serem rastreadas e o tempo necessário para isso aumentam geometricamente com a adição de cada novo par. A fórmula para calcular o número de correlações entre n número de pares é [n * (n-1)] / 2. Você pode começar com um par de moedas e aumentar gradualmente para um máximo de quatro pares (com 6 correlações para o monitor) à medida que sua experiência cresce.

Quando você se diversifica em diferentes sistemas de negociação, você deve procurar uma combinação de sistemas que resulte na menor correlação possível entre seus retornos. Idealmente, você trocaria apenas dois sistemas que estão perfeitamente correlacionados negativamente (r = -1). Isso significa que sempre que um sistema gerou um sinal de perda, o outro produziria um sinal vencedor e vice-versa. Exemplos desta possível combinação são um sistema de reversão média (por exemplo, RSI) e um sistema de tendências (por exemplo, média de movimento) - para mais exemplos, consulte o livro de Richard L. Weissman "Sistemas de negociação mecânica: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis". Se você pudesse encontrar uma combinação tão perfeita de sistemas, você não veria uma única perda (como resultado líquido) porque a perda de um sistema sempre seria coberta pelo lucro do outro. Você pode ver como isso funciona se você inserir menos um em "Correspondência de destino" célula no simulador de correlação do sistema (Nota: O tamanho desta página é 0,7 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador). Na prática, é extremamente difícil encontrar sistemas perfeitamente correlacionados negativamente. No entanto, mesmo que os sistemas comercializados sejam apenas ligeiramente negativamente correlacionados, o comerciante pode esperar beneficiar da redução de risco oferecida pela diversificação.

Citação: "As correlações dos diferentes sistemas de mercado podem ter um efeito profundo em um portfólio. É importante que você perceba que um portfólio pode ser maior que a soma de suas partes (se as correlações de suas partes componentes forem baixas o suficiente). Também é possível que uma carteira possa ser inferior à soma de suas partes (se as correlações forem muito altas). Ralph Vince em seu livro The Mathematics of Money Management: Técnicas de Análise de Risco para Comerciantes.

16.5. Dominando a Gestão de Dinheiro no Forex Trading.

A chave para dominar a gestão do dinheiro está deslocando sua atenção do valor em dólares de seus lucros e perdas para seu valor percentual do saldo da sua conta. Uma vez que você se treinou para pensar em seus lucros e perdas exclusivamente em termos percentuais, será uma tarefa matemática simples manter seu sistema de gerenciamento de dinheiro (por exemplo, apenas insira suas restrições na calculadora de gerenciamento de dinheiro e lhe dará o número de lotes para negociar). À medida que sua conta cresce, esta prática o ajudará a evitar a hesitação ao colocar os negócios quando o valor absoluto dos dólares arriscar se tornar muito grande - já que você saberá no momento em que você ainda está arriscando não mais do que o valor ditado pelo seu gerenciamento de dinheiro sistema (que terá desempenhado um papel importante na obtenção de sua conta nesse nível em primeiro lugar).

Você também deve lembrar que o resultado de qualquer comércio único é quase sempre aleatório. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.

As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.

Gerenciamento de dinheiro.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor ajuste de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. More than likely, both will wind up losing money. However, if you take two pros and have them trade in the opposite direction of each other, quite frequently both traders will wind up making money - despite the seeming contradiction of the premise. Qual é a diferença? What is the most important factor separating the seasoned traders from the amateurs? The answer is money management.

Like dieting and working out, money management is something that most traders pay lip service to, but few practice in real life. The reason is simple: just like eating healthy and staying fit, money management can seem like a burdensome, unpleasant activity. It forces traders to constantly monitor their positions and to take necessary losses, and few people like to do that. However, as Figure 1 proves, loss-taking is crucial to long-term trading success.

Amount of Return Necessary to Restore to Original Equity Value.

Figure 1 - This table shows just how difficult it is to recover from a debilitating loss.

Note that a trader would have to earn 100% on his or her capital - a feat accomplished by less than 1% of traders worldwide - just to break even on an account with a 50% loss. At 75% drawdown, the trader must quadruple his or her account just to bring it back to its original equity - truly a Herculean task!

The Big One.

Although most traders are familiar with the figures above, they are inevitably ignored. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes que perdem um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Typically, the runaway loss is a result of sloppy money management, with no hard stops and lots of average downs into the longs and average ups into the shorts. Above all, the runaway loss is due simply to a loss of discipline.

Most traders begin their trading career, whether consciously or subconsciously, visualizing "The Big One" - the one trade that will make them millions and allow them to retire young and live carefree for the rest of their lives. In forex, this fantasy is further reinforced by the folklore of the markets. Who can forget the time that George Soros "broke the Bank of England" by shorting the pound and walked away with a cool $1-billion profit in a single day? But the cold hard truth for most retail traders is that, instead of experiencing the "Big Win", most traders fall victim to just one "Big Loss" that can knock them out of the game forever.

Learning Tough Lessons.

Traders can avoid this fate by controlling their risks through stop losses. In Jack Schwager's famous book "Market Wizards" (1989), day trader and trend follower Larry Hite offers this practical advice: "Never risk more than 1% of total equity on any trade. By only risking 1%, I am indifferent to any individual trade." This is a very good approach. A trader can be wrong 20 times in a row and still have 80% of his or her equity left.

The reality is that very few traders have the discipline to practice this method consistently. Not unlike a child who learns not to touch a hot stove only after being burned once or twice, most traders can only absorb the lessons of risk discipline through the harsh experience of monetary loss. This is the most important reason why traders should use only their speculative capital when first entering the forex market. When novices ask how much money they should begin trading with, one seasoned trader says: "Choose a number that will not materially impact your life if you were to lose it completely. Now subdivide that number by five because your first few attempts at trading will most likely end up in blow out." This too is very sage advice, and it is well worth following for anyone considering trading forex.

Money Management Styles.

Generally speaking, there are two ways to practice successful money management. A trader can take many frequent small stops and try to harvest profits from the few large winning trades, or a trader can choose to go for many small squirrel-like gains and take infrequent but large stops in the hope the many small profits will outweigh the few large losses. The first method generates many minor instances of psychological pain, but it produces a few major moments of ecstasy. On the other hand, the second strategy offers many minor instances of joy, but at the expense of experiencing a few very nasty psychological hits. With this wide-stop approach, it is not unusual to lose a week or even a month's worth of profits in one or two trades. (For further reading, see Introduction To Types Of Trading: Swing Trades .)

To a large extent, the method you choose depends on your personality; it is part of the process of discovery for each trader. One of the great benefits of the forex market is that it can accommodate both styles equally, without any additional cost to the retail trader. Since forex is a spread-based market, the cost of each transaction is the same, regardless of the size of any given trader's position.

For example, in EUR/USD, most traders would encounter a 3 pip spread equal to the cost of 3/100 th of 1% of the underlying position. This cost will be uniform, in percentage terms, whether the trader wants to deal in 100-unit lots or one million-unit lots of the currency. For example, if the trader wanted to use 10,000-unit lots, the spread would amount to $3, but for the same trade using only 100-unit lots, the spread would be a mere $0.03. Contrast that with the stock market where, for example, a commission on 100 shares or 1,000 shares of a $20 stock may be fixed at $40, making the effective cost of transaction 2% in the case of 100 shares, but only 0.2% in the case of 1,000 shares. This type of variability makes it very hard for smaller traders in the equity market to scale into positions, as commissions heavily skew costs against them. However, forex traders have the benefit of uniform pricing and can practice any style of money management they choose without concern about variable transaction costs.

Four Types of Stops.

Once you are ready to trade with a serious approach to money management and the proper amount of capital is allocated to your account, there are three types of stops you may consider.

1. Equity Stop - This is the simplest of all stops. The trader risks only a predetermined amount of his or her account on a single trade. A common metric is to risk 2% of the account on any given trade. On a hypothetical $10,000 trading account, a trader could risk $200, or about 200 points, on one mini lot (10,000 units) of EUR/USD, or only 20 points on a standard 100,000-unit lot. Aggressive traders may consider using 5% equity stops, but note that this amount is generally considered to be the upper limit of prudent money management because 10 consecutive wrong trades would draw down the account by 50%.

One strong criticism of the equity stop is that it places an arbitrary exit point on a trader's position. The trade is liquidated not as a result of a logical response to the price action of the marketplace, but rather to satisfy the trader's internal risk controls.

2. Chart Stop - Technical analysis can generate thousands of possible stops, driven by the price action of the charts or by various technical indicator signals. Technically oriented traders like to combine these exit points with standard equity stop rules to formulate charts stops. A classic example of a chart stop is the swing high/low point. In Figure 2 a trader with our hypothetical $10,000 account using the chart stop could sell one mini lot risking 150 points, or about 1.5% of the account.

3. Volatility Stop - A more sophisticated version of the chart stop uses volatility instead of price action to set risk parameters. The idea is that in a high volatility environment, when prices traverse wide ranges, the trader needs to adapt to the present conditions and allow the position more room for risk to avoid being stopped out by intra-market noise. The opposite holds true for a low volatility environment, in which risk parameters would need to be compressed.

One easy way to measure volatility is through the use of Bollinger Bands®, which employ standard deviation to measure variance in price. Note that the total risk exposure of the position should not exceed 2% of the account; therefore, it is critical that the trader use smaller lots to properly size his or her cumulative risk in the trade.

Conclusão.

As you can see, money management in forex is as flexible and as varied as the market itself. The only universal rule is that all traders in this market must practice some form of it in order to succeed.